Moving Average Matlab Smooth

Eu preciso calcular uma média móvel sobre uma série de dados, dentro de um loop for Eu tenho que obter a média móvel em N 9 dias A matriz I m computação em é 4 séries de 365 valores M, que em si são valores médios de outro conjunto de Dados Eu quero traçar os valores médios dos meus dados com a média móvel em um plot. I googled um pouco sobre as médias móveis eo comando conv e encontrei algo que tentei implementar no meu código. Então, basicamente, eu computar a minha média e trama Ele com uma média móvel errada Eu escolhi o valor de wts fora do site mathworks, de modo que é fonte incorreta Meu problema, porém, é que eu não entendo o que este wts é Alguém poderia explicar Se tem algo a ver com os pesos do Valores que é inválido neste caso Todos os valores são ponderados o same. And se eu estou fazendo isso inteiramente errado, poderia obter alguma ajuda com it. My sinceres thanks. asked Set 23 14 às 19 05.Using conv é uma excelente maneira de Implementar uma média móvel No código que você está usando, wts é quanto y Você está pesando cada valor como você adivinhou a soma de que o vetor deve ser sempre igual a um Se você deseja pesar cada valor uniformemente e fazer um filtro de tamanho N em movimento, então você gostaria de fazer. Usando o argumento válido em conv resultará em Tendo menos valores em Ms do que você tem em M Use mesmo se você don t mente os efeitos de zero padding Se você tem o processamento de sinal toolbox você pode usar cconv se você quiser tentar uma circular média móvel Algo como. Você deve ler o conv E cconv documentação para obter mais informações se você haven t já. Uma maneira ad hoc simples é apenas tomar uma média ponderada ajustável por alfa em cada ponto com seus vizinhos. ou alguma variação Sim, para ser mais sofisticado, você pode Fourier transformar seus dados Primeiro, em seguida, cortar as altas freqüências Algo como. Isto corta as 20 mais altas freqüências Cuidado para cortá-los simetricamente caso contrário, a transformação inversa não é mais real Você precisa escolher cuidadosamente a freqüência de corte para a direita Nível de suavização Este é um tipo muito simples de filtro de filtragem de caixa no domínio da freqüência, de modo que você pode tentar suavemente atenuando freqüências de alta ordem, se a distorção é inaceitável. respondeu Oct 4 09 às 9 16.FFT isn ta má idéia, mas é provavelmente Overkill aqui As médias running ou moventes dão resultados geralmente pobres e devem ser evitadas para qualquer coisa além do homework atrasado e do ruído branco. Eu usaria a filtragem de Savitzky-Golay em Matlab sgolayfilt Isto dar-lhe-á os melhores resultados para o que você está procurando - algum alisamento local Mantendo a forma da curva. Média de Movimentação - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias. Week 1 5 days 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA 10 dias iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados cairia no preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e Média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior De atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para longo prazo Investidores O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel consideradas importantes sinais de negociação. AMs também transmitir importantes sinais de negociação por conta própria, ou quando duas médias atravessam um aumento MA indica que A segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA a longo prazo impulso descendente é confirmada com um crosso bearish Ver, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.